Haveanlægget er opført i 1700-tallet, i pompøs barokstil, kendt fra Versailles ved Paris.
Senere blev haven delvist omlagt til en mere romantisk have med skov og søer. Haven er i de seneste år blevet ført tilbage til den oprindelige barokstil, med lange lindealléer som udgår fra slottet i stjerneform, der engang symboliserede den enevældige konges magt. De lange alléer munder ud i den idylliske Esrum sø og undervejs møder man en række nyrestaurerede historiske marmorskulpturer.
Brede Allé
Fra Havesalen i slottet skuer man ud i Brede Allé, hvor de omkransende træer for nylig er nyplantede og står sarte og fine. Brede Allé er tillige omkranset af en række store statuer af græske guder og helte skabt af billedhuggeren Johannes Wiedewelt.
Nordmandsdalen
En fin samling af 70 sandstensfigurer af norske og færøske bønder og fiskere. I midten af 1700-tallet, da Danmark og Norge var et fælles rige, var der en postkører i Bergen ved navn Jørgen Christensen Garnaas, hvis hobby var at snitte små træfigurer af mennesker i de lokale dragter, som han så, når han kørte rundt. Kong Frederik V bad ham udføre de samme figurer i elfenben.
De skulle så danne grundlag for, at hofbilledhugger Johann Gottfried Grund kunne hugge figurerne i sandsten. Vind og vejr har tæret stærkt på figurerne, så i perioden 1981 - 2011 blev de genhugget og denne gang i en stærkere type sandsten fra Centraleuropa.
